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Ein DAX-ETF aus japanischen Aktien?

Verschiedene Replikations-Methoden erlauben seltsame Konstellationen.

Alexander Ehmann 22.08.2008
Das letzte Mal hatten wir uns mit der Full Replication und dem Sample-Ansatz beschäftigt. In diesem Teil möchten wir zwei weitere Replikationsmethoden vorstellen:

Optimierungs-Ansatz

Diese Methode ähnelt dem Representative-Sample-Ansatz. Mit Hilfe von quantitativen Modellen wird ein Index mit einigen wenigen Aktien nachgebaut. Eine Methode ist der Minimum-Varianz-Ansatz aus der modernen Portfoliotheorie, der das ideale Portfolio mit der höchstmöglichen Rendite bei kleinstmöglichem Risiko ermitteln soll. Bei ETFs soll das

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